موضوع : متن کامل پایان نامه انگلیسی : بررسی تخمین ماتریس کوواریانس با روش ساندویچ
رشته : ریاضی – آمار
سال انتشار : 2021
زبان : انگلیسی
مقطع : کارشناسی
چکیده (ترجمه ماشینی ) :
این مطالعه شبیه سازی برای بررسی تخمین ماتریس کوواریانس سازگار با ناهمگنی با استفاده از روش ساندویچ در اندازه های نمونه نسبتاً کوچک است. برآوردگرهای مختلف بر اساس چگونگی تعیین دقیق فواصل اطمینان در یک ضریب ثابت و واقعی ، در حضور نمونه گیری تصادفی و هر دو همگن و ناهمسنجی ارزیابی می شوند. همچنین اندازه گیری خطای استاندارد برای تجزیه و تحلیل بیشتر ضرایب جمع آوری شده است. به نظر می رسد که همه برآوردگرهای HC در بیشتر موارد هموسدستیک بیش از حد تنظیم می کنند و فواصل ایجاد می کنند که مشخصات آنها با هم تداخل دارند و روش استانداردی که همدستی را فرض می کند ، فواصل سازگارترین مشخصات را با این مشخصات ایجاد می کند. در حضور heteroscedasticity دقت مقایسه ای برای برآوردگرهای HC بهبود یافته و آنها غالباً از برآوردگر خطای غیر مقاوم به استثنای برآورد رهگیری بهتر بوده اند ، که همه آنها فواصل اطمینان را به شدت دست کم می گیرند. به نوبه خود ، برآوردگر ثابت در معرض خطای میانگین بزرگتر برای پارامتر گفته شده – رهگیری است. در حالی که از مطالعات قبلی مشخص شده است که تخمین ساندویچ روشی است که می تواند نتایج دقیق تری به دنبال داشته باشد ، اما به ندرت بسیار بهتر از ، و گاهی اوقات کاملاً بدتر از واریانس ثابت غیر مقاوم ارائه شده توسط تخمین OLS بود. نتیجه گیری این است که هنگام استفاده از برآوردگرهای HC در مدل خود محتاط باشید ، و آزمایش کنید و اطمینان حاصل کنید که آنها در واقع مناطقی را ارائه می دهند که ناهمگونی مطرح است.
