PDF

دانلود پایان نامه : بررسی مشتقات exotic و مطالعه پارامترها

اگر دانشجو و یا محقق هستید با پایان نامه های انگلیسی و جدید سایت پروجکت دانلود می توانید سریع , راحت و حرفه ای تر مقالات و پروژه های خود را تالیف کنید ! پروجکت دانلود , جدیدترین پروژه ها , مقالات , پایان نامه ها و تز های مقاطع مختلف تحصیلی از بهترین دانشگاههای جهان را برای شما فراهم می کند . در این مطلب با دانلود متن کامل پایان نامه انگلیسی : بررسی مشتقات exotic و مطالعه پارامترها همراه شما هستیم ..

موضوع : متن کامل پایان نامه انگلیسی : بررسی مشتقات exotic و مطالعه پارامترها

رشته : ریاضی

سال انتشار : 2021

زبان : انگلیسی

مقطع : دکتری

چکیده (ترجمه ماشینی ) :

روش های مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات از نظر محاسباتی گران هستند ، به ویژه برای ارزیابی مدل های مشتقات جزئی با توجه به ورودی ها. این تحقیق استفاده از یادگیری عمیق را برای تقریبی چنین مدلهای ارزشیابی برای مشتقات بسیار عجیب و غریب ، با استفاده از تمایز اتوماتیک برای ارزیابی حساسیتهای ورودی پیشنهاد می دهد. مدل های یادگیری عمیق با استفاده از یک مدل اختصاصی مورد استفاده توسط Svenska Handelsbanken AB برای تقریبی ارزیابی خودکار تماس ققنوس آموزش داده شده اند. مدل ها در مجموعه داده های بزرگ داده های مونت کارلو با دقت کم (10 ^ 4 شبیه سازی) آموزش داده می شوند و مدل واقعی را با میانگین خطای 0.1٪ در داده های اعتبار سنجی تولید شده توسط 10 ^ 8 شبیه سازی ، با موفقیت فرا می گیرند. یک پارامتر مدل جدید فقط برای ارزیابی 2 روزه پیشنهاد شده است تا با استفاده از یادگیری انتقال مجدداً بین روز کالیبره شود. تمایز خودکار تقریباً حساسیت به قیمت های اصلی دارایی (عادی) را با یک خطای نسبی متوسط ​​به طور کلی زیر 1.6٪ تقریب می زند. خطای کلی در هنگام پیش بینی حساسیت به نوسان پذیری ضمنی در 10–40 lie نهفته است. نتایج نزدیک به یکسان با اختلاف محدود به عنوان تمایز اتوماتیک در هر دو مورد یافت می شود. تمایز خودکار در گرفتن حساسیت به تغییر قرارداد بین روز در ارزش موفقیت آمیز نیست ، اگرچه خطاهای 8–25 by با اختلاف محدود حاصل می شود. کالیبراسیون مجدد مدل با یادگیری انتقال نشان می دهد که بیش از 15 برابر سریعتر و با 14 درصد خطای نسبی کمتر از آموزش با استفاده از مقداردهی اولیه تصادفی همگرا است. نتایج نشان می دهد که مدل های یادگیری عمیق می توانند به طور کارآمدی ارزیابی مونت کارلو را بیاموزند ، و اینها را می توان با یادگیری انتقالی به سرعت دوباره کالیبره کرد. شیب مدل یادگیری عمیق که با تمایز اتوماتیک محاسبه می شود تقریب خوبی از حساسیت های مدل واقعی را اثبات می کند. پیشنهادات تحقیقاتی آینده شامل مطالعه برنامه های بهینه سازی مجدد کالیبراسیون ، استفاده از داده های آموزشی تولید شده توسط مسیرهای قیمت مونت کارلو و مطالعه پارامترها و قراردادهای اضافی است.
دانلود پایان نامه بررسی مشتقات exotic و مطالعه پارامترها
برای مشاهده لینک دانلود لطفا عضو ویژه شوید

عضو ویژه میشم !

دیدگاهتان را بنویسید