موضوع : متن کامل پایان نامه انگلیسی : بررسی دو مدل بازار مالی Black-Scholes-Merton و زنجیره Continuous-time Markov
رشته :مدیریت – بازرگانی – اقتصاد – ریاضی – آمار – حسابداری
سال انتشار : 2021
زبان : انگلیسی
مقطع : کارشناسی
چکیده (ترجمه ماشینی ) :
هدف این پایان نامه بررسی دو مدل ریاضی رایج بازار مشتقات مالی است. این مدل‌ها مدل کلاسیک بلک-اسکولز-مرتون و مدل زنجیره مارکوف پیوسته (CTMC) هستند. ما مدل CTMC را مطالعه می کنیم که توسط ریاضیدان راگنار نوربرگ نشان داده شده است. این پایان نامه نشان می دهد که چگونه نتایج اساسی مهندسی مالی در هر دو مدل کار می کند. ساخت اجزای اصلی بازار مالی و رویکرد مورد استفاده برای قیمت گذاری ادعاهای احتمالی به منظور بررسی این دو مدل در نظر گرفته شد. علاوه بر این، مراحل استفاده شده در حل معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه اول در هر دو مدل توضیح داده شده است. شباهت اصلی بین مدل ها این است که اجزای بازار مالی یکسان هستند. ادعای احتمالی آنها مشابه است و فرآیندهای رانندگی برای هر دو مدل از ویژگی مارکوف استفاده می کند. یکی از تفاوت های مشاهده شده این است که فرآیند رانندگی در مدل BSM، زنجیره حرکت Brownian و زنجیره مارکوف در مدل CTMC است. ما معتقدیم که این پایان نامه می تواند باعث ایجاد انگیزه در سایر دانشجویان و دانشجویان شود. محققین برای انجام یک مطالعه تطبیقی عمیق تر و پیشرفته بین این دو مدل اقدام کنند.
